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单词 KolmogorovsInequality
释义

Kolmogorov’s inequality


Let X1,,Xn be independentPlanetmathPlanetmath random variablesMathworldPlanetmath in a probability spaceMathworldPlanetmath, such that E[Xk]=0 and Var[Xk]< fork=1,,n. Then, for each λ>0,

P(max1kn|Sk|λ)1λ2Var[Sn]=1λ2k=1nVar[Xk],

where Sk=X1++Xk.

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更新时间:2025/5/4 5:02:06