4、 4、扩散过程
[扩散过程的定义] 状态连续的马尔科夫过程{x (t)，0≤t<∞}，如果它的条件
分布函数F(t,x;τ,y)对任何的ε>0及t1<t<t2，t1→t，t2→t，关于x一致地成立下列三个关系：
（i）
（ii）
（iii）
就称马尔科夫过程{x (t)，0≤t<∞}为扩散过程。
[柯尔莫哥洛夫第一方程] 如果扩散过程的条件分布函数F(t,x;τ,y)的偏导数
存在，且对任何t, x, y和τ(τ>t)连续，那末函数F(t,x;τ,y)满足柯尔莫哥洛夫第一方程
[柯尔莫哥洛夫第二方程] 如果扩散过程的条件分布函数F(t,x;τ,y)具有分布密度f(t,x;τ,y),并且下面的各个偏导数
存在且连续，那末f(t,x;τ,y)满足柯尔莫哥洛夫第二方程
